風險管理
參考:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1610092101979如有不適當的文章於本部落格，請留言給我，將移除本文。謝謝！
金融風險管理第六章 選擇權
我在金融風險管理(第三版) philippe jorion著 的第六章選擇權部分第189頁 的重要觀念中看到持有一個資產的買進部位等同於持有一個歐是買權的買進部位
且賣出一個條件相同的賣出部位
並同時結合無風險利率部位以上這段話我百思不得其解阿!!!懇請大家為我解答 感激不盡
我用簡單符號戴出評價公式c k=p s移項後-p c k=s就等於持有一個資產的買進部位等同於持有一個歐是買權的買進部位
且賣出一個條件相同的賣出部位
並同時結合無風險利率部位
參考資料
我
就是buy call sell put=buy futures
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